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進階ETF投資術:Smart Beta ETF投資與應用

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    內容簡介

    超越指數,放眼智選,面臨全新指數優化操作策略,該如何掌握?一起與指數專家,
    迎向「智選」新未來。

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    作者介紹

    劉宗聖、黃昭棠、林忠義、李孟霞、陳郁仁、陳威志、王紹宇、廖中維、張嘉祐、曾妙蓮

    劉宗聖
    元大投信總經理
    中國上海財經大學經濟學博士
    美國威斯康辛大學財務企管碩士
    榮獲2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」、2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」,歷年得獎紀錄輝煌,著有ETF、金融相關等書籍逾40本。

    黃昭棠
    元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
    台灣政治大學EMBA金融組
    2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。榮獲2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」等多項大獎,著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

    林忠義
    元大投信副總經理
    國立中山大學財務管理碩士
    具14年投資經驗,專長於量化策略研究,負責智選(Smart Beta)指數優化方案產品開發與設計,經營機構法人與退休金提供多元資產配置之投資解決方案。榮獲2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》。

    李孟霞
    華潤元大基金公司 投資管理部 投資總監
    成功大學政治經濟學碩士
    歷任元大投信大中華價值指數基金、寶滬深、元上證及滬深300正2基金經理,
    現任深圳交易所中創100ETF及中創100ETF聯接基金經理
    專長為投資組合管理及產品設計

    陳郁仁
    元大投信指數暨量化投資事業群專業襄理
    美國俄亥俄州艾許蘭大學MBA
    主要負責機構法人客戶服務與銷售,提供指數化產品策略與分析,指數化產品研究資歷5年

    陳威志
    元大投信指數暨量化投資事業群基金經理人、
    國立中山大學財務管理碩士
    投資研究經驗年資共計8.5年
    專長為基金投資組合管理與量化策略開發

    王紹宇
    元大投信全權委託代操專戶經理人
    國立中山大學財務管理碩士
    投資經驗年資共計5年,專長為計量投資模型、投資組合管理及資產配置,榮獲2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著作有《創世紀產品:槓桿反向ETF》

    廖中維
    元大投信專戶管理部專業襄理
    淡江大學財務金融碩士
    投資研究經驗年資共計5年
    專長為計量交易策略開發及投資組合管理

    張嘉祐
    元大投信專戶管理部專業襄理
    國立高雄應用科技大學金融資訊碩士
    專長為量化分析與交易策略開發,投資研究經驗年資共計4年,著作有《國際脈動:原棕櫚油知多少》

    曾妙蓮
    元大投信指數暨量化投資事業群研究員
    證券分析師
    國立中山大學財務管理碩士
    多因子投資量化模型與指數研究經驗4年

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    詳細資料

    EAN / 9789865812607
    頁數 / 192
    裝訂 / 平裝
    級別 / 普
    語言 / 繁體/中文

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    目錄

    進階ETF投資術--Smart Beta ETF投資與應用

    推薦序 樂活退休&資產配置新寵–Smart Beta指數產品
    元大投信董事長黃古彬
    作者序 為投資人帶來財富管理之最佳解決方案
    元大投信總經理劉宗聖

    CH1 ETF市場簡介及機構法人應用
    一、全球ETF市場簡介
    二、台灣ETF市場簡介
    三、ETF策略運用
    四、Smart Beta ETF產品誕生
    五、Smart Beta ETF機構投資者運用

    CH2 全球Smart ETF介紹
    一、指數公司推出的Smart Beta指數系列介紹
    二、統計Smart Beta各類型分析
    三、大中華地區Smart Beta 產品發行概況
    四、台灣Smart Beta ETF發展概況
    五、香港Smart Beta ETF發展概況
    六、中國Smart Beta ETF發展概況

    CH3 Smart Beta 投資理論介紹
    一、因子投資理論
    二、因子投資流程
    三、挑選因子的多種方法
    四、Smart Beta 三大特點
    五、如何挑選Smart Beta?

    CH4 Smart Beta ETF的交易策略
    一、Smart Beta ETF標的說明
    二、Smart Beta ETF差異性比較
    三、Smart Beta ETF交易策略應用-與原型ETF比較

    結語 指數化投資的新世紀

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    (推薦序)
    樂活退休&資產配置新寵–Smart Beta指數產品
    元大投信董事長 黃古彬.

    台灣指數型產品的總投資金額已來到3000億上下的規模,投資人越來越習慣指數型產品報酬的特性,元大投信持續深耕這個市場,而且還持續的投入研發資源,開發更具效益與投資價值的指數型產品,搭起台灣指數商品在投資運用與退休理財的橋樑;於2014年首度推出了槓桿與反向型ETF商品,掀起了台灣指數界投資與交易的浪潮,從資產管理同業陸續投入發行相關指數商品,顯示指數化投資的產業發展,亦獲得資產管理同業的認可,不只同業認可,且槓桿與反向型的商品亦獲得台灣投資人的青睞,以ETF的資產規模來看,原生型跟槓反型ETF的規模各半,大概都在1500億上下,資產類別涵蓋股票、債券、商品、匯率,元大投信已大致完成了為民眾完善資產配置操作主要元件的初步目標,讓民眾在退休理財的資產配置成為可行,踏出投資最重要的一步。
    深耕指數投資領域過程中,我們知道在歐美市場早已進入了smart beta的投資領域,在2007年歐美市場就陸續發行了smart beta的指數商品,目前smart beta ETF的規模已占所有ETF規模的16%;在歐美市場投資大多數是委託專業經理人,觀察退休投資運用的趨勢,台灣勞動基金運用局(BLF)與日本政府退休投資基金(GPIP)都已開始採用smart beta產品,且有從股票資產擴散至債券與REITs資產,從smart beta ETF的規模急遽的增加,顯示smart beta ETF這種產品,經過了十年的時間已成為專業經理人主要的投資元件之一,證明了smart beta產品可以更加優化資產配置的組成。
    在台灣我們早在smart beta萌芽的時候就看到世界的趨勢,並考量了台灣投資人的需求發行了元大高股息ETF,果然該檔ETF逐漸被台灣投資人所認可,規模與受益人數已經在台灣ETF舞台中扮演重要的角色,但我們了解到smart beta的投資領域是較為陌生且複雜的,所以元大投信特地出版這本書,本書詳細介紹smart beta投資之緣起與發展,漸次說明全球發展趨勢,之後更詳盡說明產品架構、投資策略與操作邏輯,讓台灣投資人能更加瞭解這種產品,故本人鄭重推薦。

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